Chiusure parziali: ottenimento di profitti intermedi e diminuzione delle perdite

Read this article in your language IT | EN | DE | ES

Questo articolo è focalizzato sulle strategie di money management volte all'ottenimento di guadagni intermedi o alla diminuzione dell'esposizione in caso di perdite.
Otterremo questo risultato applicando chiusure parziali agli ordini aperti.
A livello pratico è come se utilizzassimo dei take-profit o degli stop-loss intermedi su una parte dell'ordine.


Scarica il progetto (19,27 kb)

La strategia di money management è così riassumibile:

  • Apertura di ordini con tagli fissi a 0,3 lotti
  • Chiusura parziale di 0,2 lotti al raggiungimento di 8 (80 con prodotti a 5 decimali) punti di guadagno
  • Chiusura parziale di 0,2 lotti al raggiungimento di una perdita di 140 punti (1400 con prodotti a 5 decimali)
  • Take Profit a 25 (250) punti

Come strategia operativa utilizzeremo tre medie esponenziali (EMA) e l'oscillatore RSI come filtro di ingresso:

  • Acquisto: EMA(20) incrocia verso l'alto EMA(40)
  • Filtro Acquisto: EMA(80) si trova al di sotto delle altre due medie ed al contempo RSI è sopra la soglia 60
  • Vendita: EMA(20) incrocia verso il basso EMA(40)
  • Filtro Vendita: EMA(80) è al di sopra delle altre due medie ed RSI si trova sotto la soglia 40

La strategia di money management è disaccoppiata da quella operativa in maniera tale che possiate eventualmente riutilizzata in altri progetti

Progetto

Il progetto è costituito da tre fogli. Due relativi alla strategia (Acquisto e Vendita) ed uno relativo al money management tramite le chiusure parziali (l'ultima pagina).

Strategia

Per quanto concerne la strategia di acquisto è interessante notare l'utilizzo della funzione matematica MinValue (restituisce il minimo tra i due valori in ingresso).
In tal modo risulta più semplice verificare che la media utilizzata come filtro (quella a 80 periodi) si trovi al di sotto delle due medie utilizzate per la generazione del segnale.

Nella pagina di vendita abbiamo utilizzato pressoché i medesimi componenti tranne che per la funzione MaxValue (restituisce il massimo fra due numeri) invece di MinValue.

Chiusure Parziali

Arriviamo ora alla parte più interessante ossia quella relativa alle chiusure parziali. Partiamo dal foglio di lavoro nella sua interezza e vediamo di analizzarlo nel dettaglio.

Come vedete dalla figura sopra abbiamo fatto uso dei componenti Exposure e GetPipsGained; questi si trovano alla voce "Position Management" alla sezione "Account,Market & Orders Info".

La prima cosa da verificare è la nostra esposizione attuale. A tal fine utilizziamo il componente Exposure; questi restituisce l'esposizione corrente (i lotti relativi alla posizione aperta) con numeri positivi per le posizioni lunghe oppure negativi per quelle corte. Dato che a noi interessa unicamente l'entità dell'esposizione e non il suo verso ne prendiamo il valore assoluto tramite la funzione matematica AbsValue.
Infine verifichiamo che questa sia pari a 0,3 (i lotti predefiniti del progetto).

Successivamente controlliamo i pips guadagnati o persi con il componente GetPipsGained; questi fornisce valori positivi per i punti in guadagno oppure negativi per i punti in perdita.
Per cui nel caso stessimo guadagnando più di 80 punti oppure perdendone più di 1400 l'uscita dell'operatore logico evidenziato in figura viene attivata.

Per ultimo attiviamo la chiusura parziale impostando il generatore su close ed i lotti a 0,2; in questo modo rimaniamo esposti solo per il rimanente di 0,1 lotti.

Collaudo

Il grafico mostra le performance del sistema con le seguenti impostazioni:

  • Prodotto: EURUSD (5 punti decimali)
  • Periodo del test: 01/01/2010 - 01/01/2012
  • Lotti iniziali: 0,3
  • Timeframe: 15 Minuti
  • Chiusura parziale profitto: 0,2 lotti dopo 80 punti
  • Chiusura parziale perdita: 0,2 lotti dopo 1400 punti
  • Take Profit: 250 punti

Scarica il progetto (19,27 kb)

PROVA LA DEMO

Compilando il form in questa pagina ti invieremo GRATUITAMENTE una prova del software.

ACQUISTA ADESSO

Consulenza operativa

Servizio di consulenza operativa ed assistenza nella realizzazione di sistemi di trading con Trading Studio
Sottoscrivi adesso