Incrocio medie esponenziali ed indicatore stocastico

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Il sistema che vogliamo sviluppare oggi è il seguente:

  • Acquisto: Una media esponenziale a 2 giorni incrocia dal basso un'altra a 4 giorni ed l'indicatore stocastico si trova sotto 50
  • Chiusura posizioni lunghe: Lo stocastico entra nella zona di ipercomprato (80)
  • Vendita: La media a 2 giorni incrocia dall'alto quella a 4 giorni e lo stocastico si trova sopra 50
  • Chiusura posizioni corte: Lo stocastico entra nella zona di ipervenduto (20)
  • Stoploss: Lo stoploss viene posto al 2% del prezzo di ingresso
  • Autoreverse: L'autoreverse è disabilitato, quindi non vogliamo che il sistema passi direttamente da una posizione lunga ad un posizione corta o viceversa
  • Timeframe: Giornaliero
  • Prodotto: Indici o CFD

Scarica il progetto (16,50 kb)

Sviluppo

Per prima cosa è necessario disabilitare l'autoreverse dalle impostazioni del progetto:

Il progetto è costituito da 4 pagine:

La pagina di acquisto è la seguente. La parte interessante è forse quella con cui abbiamo impostato lo stoploss al 2% (la zona cerchiata in rosso).

In caso di acquisto, come sappiamo, il prezzo di apertura dell'ordine corrisponde ad Ask; inoltre la perdita su una posizione lunga avviene quando il prezzo scende.

Per cui il valore dello stoploss è dato dalla formula:

Raggruppando per Ask otteniamo:

Per inverso, uno stoploss al 2% in caso di vendita è pari a:

Per quanto riguarda la pagina di chiusura delle posizioni lunghe sono necessari solo pochi componenti; l'unica accortezza consiste nel ricordarsi di impostare il generatore di segnale su closeIfLong.

Non mostriamo le pagine relative alla vendita ed alla chiusura delle posizioni corte perché sono molto simili a quelle appena esposte.

Collaudo

La figura seguente mostra i risultati sull'indice Nasdaq 100 durante l'anno 2011.

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