Massimi, minimi e medie di indicatori

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Oggi parleremo di come ottenere facilmente il valore massimo, minimo oppure la media di un indicatore nell'arco di un determinato numero di periodi/candele.

Prenderemo come esempio una strategia basata sull'indicatore di convergenza/divergenza tra medie mobili (MACD).

Realizzazione di un sistema MACD Crossover classico

La strategia del MACD Crossover basata sull'incrocio main/signal prevede le seguenti regole:

  • L'acquisto deve avvenire all'incrocio dal basso verso l'alto del main sul signal
  • La vendita deve avvenire all'incrocio dall'alto verso il basso del main sul signal

Un collaudo su timeframe orario nell'anno 2011 mostra come questa tenda a fornire molti (troppi) segnali.

Miglioramento della strategia

Cercheremo di integrare la strategia classica con questi accorgimenti:

  • L'acquisto deve avvenire solo se il MACD attuale è superiore al valore medio di MACD degli ultimi 20 periodi
  • La vendita deve avvenire solo se il MACD attuale è inferiore al valore medio di MACD degli ultimi 20 periodi

Per ottenere la media degli ultimi 20 periodi del MACD possiamo affidarci all'operatore Max/Min On Indicator impostando l'uscita su Average (media) e salvare il valore di ritorno in una variabile utente.

Se avessimo voluto conoscere il massimo od il minimo sarebbe stato sufficiente impostare l'operatore su High o Low rispettivamente.

Questo operatore si trova sia nell'accesso rapido componenti che tra gli operatori speciali.

Successivamente realizziamo facilmente la strategia utilizzando la variabile appena creata.

Eseguendo il collaudo notiamo come la situazione sia migliorata.

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