RSI come strategia e come filtro

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Questo tipo di oscillatore serve ad individuare dei momenti che coincidono con fasce di prezzo intorno alle quali il mercato esprime degli eccessi (ci si trova cioè di fronte ad una situazione di ipervenduto o di ipercomprato).

Il periodo solitamente preso in esame è 14 time frames, la sua scala dei valori è espressa tra 0 – 100.

RSI = 100 / (1+ R)

Dove R è un rapporto che ha al numeratore la media degli incrementi positivi e al denominatore la media degli incrementi negativi fatti segnare dal prezzo del tasso di cambio nel periodo. L'utilizzo canonico consiglia di effettuare delle operazioni di vendita nel momento in cui ci si trova di fronte ad un eccesso di comprato e di effettuare delle operazioni di acquisto nel momento in cui ci si trova di fronte ad un eccesso di venduto. Occorre però analizzare l'andamento storico dell'oscillatore, per individuare quelli che sono stati i livelli più critici nel passato e che più frequentemente hanno dato prova di fornire un segnale credibile ed affidabile. Non bisogna pertanto utilizzare le aree di ipercomprato e ipervenduto in maniera standard, ma interpretarle sulla base dell'esperienza.

Questo tipo di oscillatore conosce la sua migliore situazione di utilizzo in presenza di un mercato laterale, mentre risulta particolarmente penalizzato qualora il mercato esprima delle tendenze persistenti e durature. Con questo oscillatore i valori che esprimono eccesso si trovano tipicamente al di sotto di 30 (ipervenduto) o al di sopra di 70 (ipercomprato).

Di seguito osserviamo lo sviluppo di un trading system molto semplice che lavori in stop & reverse: ogni qualvolta l'RSI arriva sotto 30 compra appena arriva sopra 70 chiude l'acquisto e rivende…

Di seguito vediamo il backtest su EUR/USD da 1 ottobre 2010 a 2 marzo 2012

Un utilizzo ulteriore di questo oscillatore può essere anche quello di utilizzarlo come filtro all'interno di un'altra strategia.

Vediamo il seguente progetto dove all'incrocio di due medie voglio che l'acquisto avvenga solo quando RSI sia sotto 30 e reciprocamente per la vendita RSI deve essere sopra 70.

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