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"Le bande di Bollinger sono fasce disegnate all'interno ed intorno al movimento del prezzo su di un grafico. Il loro scopo è fornire definizioni relative dei massimi e dei minimi; i prezzi vicini alla banda superiore sono i massimi, mentre quelli vicini alla banda inferiore sono i minimi. La base delle bande è una media mobile indicativa del trend intermedio. Questa media è denominata banda mediana e la sua lunghezza predefinita è di 20 periodi. La distanza tra le bande è determinata da una misura della volatilità chiamata deviazione standard. I dati per il calcolo della volatilità sono gli stessi utilizzati per la media mobile. Le bande superiore ed inferiore sono tracciate alla distanza predefinita di due deviazioni standard dalla media."
(definizione tratta dal "Il Trading con le Bande di Bollinger. Trading Library 2003)
Prima di arrivare alla costruzione di un TS con questo strumento, incominciamo a tracciare le bande su un grafico. Fatto questo è immediato osservare come queste"contengano" il grafico, quasi a delimitarne lo spazio. Vediamo il dettaglio insieme:
La teoria "classica" sull'utilizzo delle Bande di Bollinger afferma che un segnale di ingresso si verifica nel momento in cui la candela che identifica il prezzo (stiamo facendo una analisi utilizzando un grafico candlestick che credo sia il più comune ed intuitivo) dopo essere uscita dalla banda rientra. Se la banda in questione è quella inferiore allora siamo di fronte ad un segnale di acquisto mentre se la banda in esame è la superiore siamo di fronte un segnale di vendita.
E' immediato rendersi conto della semplicità della teoria e soprattutto della facilità nel mettere in pratica questi insegnamenti; in realtà ci rendiamo subito conto che la pratica è molto diversa e utilizzare la teoria classica di Bollinger può costare molto cara in quanto si rischia di trovarsi di fronte a troppi falsi segnali che possono mettere a rischio il nostro capitale.
Solo lo studio attraverso l'analisi dei prezzi passati e le simulazioni su delle demo e poi su conti real ci porterà a delle soluzioni con dei filtri più efficienti ed efficaci rispetto alla teoria classica.
Nella figura seguente analizziamo il comportamento di una strategia che lavora con l'utilizzo delle bande di Bollinger in modalità stop & reverse.
Analizziamo nel dettaglio le operazioni effettuate da un trading system su questo indicatore nei punti che vanno dal numero 1 al 6.
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Il prezzo chiude sopra la banda superiore di Bollinger, vendo;
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il prezzo chiude sotto la banda inferiore chiudo la posizione precedente ed acquisto;
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il prezzo chiude sopra la banda superiore chiudo la posizione precedente e rivendo;
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il prezzo chiude sotto la banda inferiore chiudo la posizione precedente e riacquisto;
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il prezzo chiude sopra la banda superiore chiudo la posizione precedente e rivendo;
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il prezzo chiude sotto la banda inferiore chiudo la posizione.
Un modo per evitare i falsi segnali operativi derivanti da questo indicatore può essere quello di ritardare l'ingresso nell'operazione alla candela successiva, come riportato nella figura seguente.
Osserviamo nel dettaglio le operazioni effettuate da un trading system su questo indicatore con filtro alla candela successiva, nei punti che vanno dal numero 1 al 4.
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Il prezzo chiude sopra la banda superiore di Bollinger, vendo alla candela successiva;
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il prezzo chiude sotto la banda inferiore chiudo la posizione precedente ed acquisto alla candela successiva;
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il prezzo chiude sopra la banda superiore chiudo la posizione precedente e rivendo alla candela successiva;
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il prezzo chiude sotto la banda inferiore chiudo la posizione.
Dediamo la costruzione del TS con Trading Studio 2
Di seguito lo sviluppo del TS in un backtest su un EUR/USD 15 m su 5 mesi
Come potete osservare anche le strategie più semplici possono dare dei buoni risultati.