Trading sulle commodities con le bande di Keltner

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In questo articolo parleremo delle bande (o canale) di Keltner. Si tratta di un indicatore apparentemente simile alle Bollinger's Bands che trova applicazione nel mercato delle commodities.

Per informazioni dettagliate sull'indicatore fate riferimento a http://en.wikipedia.org/wiki/Keltner_channel (in inglese).

Ottenimento dell'indicatore

Dato che le bande di Keltner non sono disponibili nativamente nella piattaforma è necessario scaricare l'indicatore personalizzato a questo indirizzo.

Una volta installato nel percorso expert/indicators questi sarà disponibile nella piattaforma di trading e quindi anche in Trading Studio tramite il componente Custom Indicator.

Realizzazione della strategia

La strategia è basata sulla tecnica Stop-Reverse per cui prevede una posizione costante sul mercato. I segnali di compravendita sono dati dalle seguenti condizioni:

  • Acquisto nel momento in cui il prezzo attuale di chiusura taglia verso l'alto la banda superiore di Keltner
  • Vendita nel momento in cui il prezzo attuale di chiusura taglia verso il basso la banda inferiore di Keltner

La sua realizzazione richiede solo pochi istanti in Trading Studio, come si evince dalla figura seguente:

In questi casi è più opportuno utilizzare l'operatore CrossPrice anziché il semplice operatore relazionale; in quanto in tal modo entriamo a mercato solo nell'istante in cui il prezzo ha effettivamente effettuato un taglio sull'indicatore.

Come potete notare abbiamo agito sul parametro Line dell'indicatore impostandolo a:

  • 0 per ottenere il valore della banda superiore
  • 2 per ottenere il valore della banda inferiore

Il motivo è presto detto; infatti se visualizzate la Finestra Dati nel terminale di trading i valori 0 e 2 fanno rispettivamente riferimento ai limiti superiore ed inferiore dell'indicatore.

Se avessimo voluto conoscere il valore attuale della linea centrale del canale di Keltner ( KChanMid(10) ) sarebbe stato sufficiente impostare a 1 il parametro Line del Custom Indicator.

Collaudo del sistema

Il sistema ha funzionato discretamente applicato alle quotazioni del barile di greggio durante l'anno 2011 con timeframe di quattro ore; pur registrando flessioni notevoli in alcuni periodi.

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