Cicli sulla serie storica degli indicatori con Williams' Percent Range

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L'obiettivo che cercheremo di raggiungere con questo post è di valutare l'andamento dell'oscillatore WPR per definire la seguente strategia:

  • Acquisto: WPR deve rompere verso l'alto il livello di equilibrio (-50)
  • Vendita: WPR deve rompere verso il basso il livello di equilibrio (-50)
  • Filtro vendita: WPR deve essere uscito dalla zona di ipercomprato (-20) nei sei periodi precedenti
  • Filtro acquisto: WPR deve essere uscito dalla zona di ipervenduto (-80) nei sei periodi precedenti
  • Filtro generale: Il sistema deve attendere il 15° minuto su un timeframe di 30 per consentire la parziale stabilizzazione dell'oscillatore

Figura 1

Cicli sugli indicatori

Abbiamo già parlato in altri post dell'utilizzo dell'operatore Threshold Operator il cui scopo è fornire un segnale alla rottura di un livello e come sappiamo si tratta di un'operazione decisamente banale.

Figura 2

Il problema sorge quando vogliamo verificare quale sia stato l'andamento dell'indicatore in un arco di ben sei periodi. Per risolverlo dobbiamo avvalerci dei componenti di controllo del flusso, in particolare del componente For Loop.

Lo scopo del componente For Loop è quello di eseguire un'azione (Code Block nel linguaggio visuale di Trading Studio) per un numero definito di volte. Questi necessita di:

  • Una variabile utente di controllo del ciclo (che chiameremo CicloWPR)
  • Un valore non inclusivo raggiunto il quale il ciclo debba terminare
  • Un valore di partenza da assegnare al ciclo

Per i nostri scopi abbiamo inoltre bisogno di una variabile di stato che chiameremo WPRPreviuosState che utilizzeremo per indicare se l'oscillatore WPR arriva dall'uscita delle soglie di ipercomprato o di ipervenduto. Per convenzione questa variabile assumerà il valore 1 in caso di uscita da ipercomprato e -1 in caso di uscita da ipervenduto.

Figura 3

Come prima cosa impostiamo a zero WPRPreviousState per fare in modo di resettarne lo stato ad ogni esecuzione; successivamente andiamo ad eseguire le operazioni su WPR all'interno del ciclo (Code Block 5 in Figura 3).

Figura 4

Come potete notare abbiamo effettuato il Databinding sul parametro Shift di WPR con la variabile di ciclo CicloWPR.

Figura 5

In questo modo è come se avessimo scritto 5 fogli di lavoro in cui lo Shift assume valori compresi tra 1 e 5 (i valori che abbiamo impostato nel componente For Loop).

In riferimento alla Figura 4 non ci rimane che andare a valorizzare la variabile WPRPreviousState nel caso di uscita da ipercomprato (Code Block 4) e ipervenduto (Code Block 8)

Figura 6: Contenuto del Code Block 4

Figura 7: Contenuto del Code Block 8

Realizzazione delle strategie di acquisto e di vendita

A questo punto la realizzazione delle strategie di acquisto e vendita risulta agevole dato che sappiamo che la variabile WPRPreviousState assume i valori 1 e -1 rispettivamente per l'uscita dall'ipercomprato e dall'ipervenduto.

Figura 8: Pagina di vendita

Figura 9: Pagina di acquisto

Creazione di un filtro di ritardo all'ingresso

Come ben sappiamo, il valore di un indicatore è instabile durante la formazione di un periodo/candela. Supponendo di utilizzare il sistema su un timeframe di 30 minuti, attendiamo almeno 15 minuti per fare in modo che il WPR ci fornisca un valore leggermente più attendibile. Si tratta di una tecnica intermedia tra l'ingresso immediato ed un più prudente ingresso al periodo/candela successivo.

Per cui andremo a realizzare come prima pagina del progetto un foglio di filtro generale nel quale ci avvarremmo del componente TpMinutes che fornisce la parte dei minuti della data in ingresso (si trova nella sezione Orari alla voce Time Part della scheda componenti).

Figura 10

Collaudo del sistema

Questo è il risultato del collaudo sul CFD FTSEMIB40 su un timeframe di 30 minuti per gli ultimi due anni (2010 e 2011).

Figura 11

Se avessimo realizzato un sistema basato sul semplice incrocio di WPR con il livello di equilibrio i risultati sarebbero stati di gran lunga peggiori.

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