Verificare l'emersione di un trend tramite ADX

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Tramite l'indice di movimento direzionale (ADX) è possibile verificare la presenza di un trend positivo o negativo in atto.

L'indice di movimento direzionale fornisce tre valori:

  • Main: indica la forza di un trend
  • +DI e -DI: indicano, in linea di principio, la direzione del trend

Queste caratteristiche lo rendono uno degli indicatori più utilizzati in analisi tecnica, dove normalmente viene combinato con altri strumenti; soprattutto per filtrare le operazioni in caso di trend o di fasi laterali. Valori inferiori a 20 indicano un trend debole, mentre valori superiori a 40 indicano un forte trend.

ADX può tuttavia essere utilizzato anche per accertare l'emersione di un trend in caso di valori crescenti della linea principale (Main).

A titolo esemplificativo andremmo a realizzare un sistema che prevede:

  • La verifica di un inizio di trend in termini assoluti considerata come un aumento costante di ADX per i 4 periodi precedenti
  • L'acquisto qualora questo trend risulti crescente (bullish) ossia quando la linea +DI si trova al di sopra della linea -DI

Verifica della emersione del trend

Per la verifica dell'inizio di un trend non dobbiamo fare altro che controllare la serie ADX tramite il parametro Shift presente in tutti gli indicatori.

In sostanza si tratta di accertare che tutte e tre le condizioni sotto elencate risultino vere:

  • ADX di un periodo fa deve essere maggiore di ADX di due periodi fa
  • ADX di due periodi fa deve essere maggiore di ADX di tre periodi fa
  • ADX di tre periodi fa deve essere maggiore di ADX di quattro periodi fa

Se le suddette condizioni non si avverassero allora aspetteremmo la prossima quotazione.

Il foglio sopra prevede l'utilizzo del componente AndThree (disponibile tra gli Advanced Operators) che abilita un segnale quando tutte le condizioni in ingresso risultano vere. Avremmo anche potuto combinare insieme più Operatori Logici, ma in questo modo il foglio risulta più compatto.

Verifica della direzionalità del trend

Dobbiamo innanzitutto prestare attenzione ad un fatto rilevante.

Tramite l'osservazione della linea principale dell'indice di movimento direzionale otteniamo informazioni sulla forza emergente di un trend e non sulla direzione che questi assume.

Per verificare se il trend è bullish oppure bearish è sufficiente controllare come le linee secondarie di ADX si relazionano tra loro.

Nel caso di un trend bullish la linea +DI deve trovarsi al di sopra della linea -DI, in caso contrario saremmo in presenza di un trend bearish. A questo punto, la definizione della strategia di acquisto risulta abbastanza semplice.

Impostiamo anche dei livelli di stop solo per definire le uscite dalla posizione, altrimenti in fase di test vedremmo solo un'operazione.

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