Lavorare con le fasce orarie

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Può risultare utile definire delle fasce orarie all'interno di un trading system per molte ragioni.

Prima di tutto potremmo renderci conto che il sistema risulta più profittevole solo durante una parte della giornata. Oppure potremmo volere evitare che il sistema esegua operazioni durante periodi di volatilità ed incertezza dovuti ad esempio alla pubblicazione di notizie macroeconomiche, politiche o relative a singole aziende.

Creazione di un sistema di esempio

Immaginiamo di volere creare un sistema di questo tipo:

  • Deve eseguire le operazioni solo durante le 09:00 e le 19:00
  • Non deve eseguire operazioni durante un'ipotetica uscita dei dati prevista tra le 15:00 e le 15:30
  • La strategia di esempio prevede l'utilizzo delle Bande di Bollinger; in dettaglio vogliamo comprare quando il prezzo si trova al di sotto delle Bande di Bollinger ovvero vendere quando si trova al di sopra.

Il componente HourBeetwen

Il modo più semplice per controllare se l'ora della quotazione in arrivo è compresa in un fascia oraria è quello di utilizzare il componente HourBeetwen che si trova nella sezione "Orari" alla voce "Time Check".

Lo scopo di questo componente è di restituire un segnale vero/falso sulla base dei parametri immessi nel Property Editor.

Tramite la valorizzazione dei parametri si definisce la fascia oraria soggetta a controllo. E' importante notare che non si deve stabilire una fascia oraria che comprenda due giorni per il corretto funzionamento del componente.

A questo punto la realizzazione della pagina dei filtri orari risulta di semplice realizzazione.

Noterete l'uso dell'operatore Negation Operator, la cui funzione è di invertire un segnale in ingresso. Per cui se l'ora non è (inversione con l'operatore di negazione) compresa tra le 09:00 e le 19:00 il segnale neutro viene attivato inibendo la prosecuzione ai blocchi successivi. Analogamente, il segnale neutro viene invece attivato quando l'orario dell'ultima quotazione è compreso tra le 15:00 e le 15:30.

Se impostiamo la pagina "Filtri Orari" come prima all'interno del Page Selector, i filtri orari svolgeranno la loro funzione indipendentemente dalla strategia operativa che implementeremo nei fogli seguenti.

Strategia operativa con le Bande di Bollinger

La strategia operativa risulta anch'essa di banale realizzazione, come potete vedere dall'immagine seguente.

L'unica cosa a cui prestare attenzione deriva dal fatto che l'indicatore Bollinger fornisce due valori in uscita (il valore superiore e quello inferiore). Per cui è necessario ricordarsi di selezionare il valore di uscita tramite Property Editor al parametro IndicatorOutput.