RSI Multisoglia

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L'idea di questo sistema è di seguire i trend di iper-comprato e di iper-venduto dati dall'indicatore di forza relativa.

I punti di uscita sono dati da leggeri scostamenti dal punto di equilibrio a 50.

  • Entry point long: RSI taglia verso l'alto il livello 70
  • Exit point long: RSI taglia verso il basso il livello 45
  • Entry point short: RSI taglia verso il basso il livello 20
  • Exit point short: RSI taglia verso l'alto il livello 55
  • Stop Loss: 200 punti

Progetto in Trading Studio

La realizzazione del sistema non presenta particolari difficoltà utilizzando l'operatore speciale Threshold Operator che fornisce un segnale quando un indicatore taglia verso l'alto ovvero il basso il basso il livello in ingresso. Per chiudere posizioni di acquisto o di vendita impostiamo i generatori di segnale con "closeIfLong" e "closeIfShort" rispettivamente.

Dalle impostazioni generali di progetto valorizziamo a 200 il livello dello Stop Loss ed a 0.01 le quantità scambiate. Non utilizziamo l'Autoreverse perché non vogliamo che una posizione venga chiusa se non dai segnali di uscita che abbiamo scelto.

Collaudo

Il sistema in esame, testato per il periodo di un anno (febbraio 2011-febbraio 2012) sul FTSE MIB40 con timeframe a quindici minuti, sembra offrire buone performance (57%)

Come altri sistemi di questo tipo, la presenza di forti trend tende a portare buoni guadagni. Tali guadagni vengono tuttavia in parte erosi dall'emersione di fasi laterali.

Un miglioramento interessante del sistema potrebbe consistere nell'invertire le strategie di acquisto e vendita in presenza di lateralità.

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