Gestione del rischio nei Trading System

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Esistono diversi modi per gestire il rischio in un trading system, qui ci limiteremo a descriverne solo alcuni:

  1. Inserimento di Stop Loss e Take Profit
  2. Controllo del saldo in termini assoluti
  3. Controllo del saldo per sessione di trading

Stop Loss, Take Profit e Trailing

L'applicazione di Stop Loss e Take Profit ad un ordine e senza dubbio la più utilizzata tecnica di gestione del rischio.

In Trading Studio i livelli di SL e TP possono essere inseriti in tre modi distinti.

Impostazioni generali e Trailing Stop

Dalle impostazioni generali del progetto è possibile inserire i livelli di SL e TP in termini di punti (pips)

Qualsiasi ordine effettuato dal sistema conterrà gli SL e/o i TP calcolati sulla base dei dati immessi.

Qualora venga abilitato l'utilizzo del Trailing Stop il livello dello stop verrà spostato dinamicamente seguendo l'andamento dei prezzi.

Ad esempio immaginiamo di inserire uno Stop a 10 punti e di acquistare a 100:

  1. Istante T0: Prezzo = 100, SL = 90
  2. Istante T1: Prezzo = 110, SL = 100
  3. Istante T2: Prezzo = 105, SL = 100
  4. Istante T3: Prezzo = 115, SL = 105

Il Trailing Step indica invece il passo di spostamento del Trailing Stop, ossia quanti punti (pips) sono necessari per spostare lo stop al livello successivo

Riprendendo l'esempio precedente ed impostando lo step a 5 otterremmo questo:

  1. Istante T0: Prezzo = 100, SL = 90
  2. Istante T1: Prezzo = 104, SL = 90
  3. Istante T2: Prezzo = 107, SL = 95
  4. Istante T3: Prezzo = 112, SL = 100

Utilizzo del componente Pips con il Generatore di Segnale

Se si immette un componente Pips nel Generatore di Segnale il livello dello stop (o del take profit) verrà espresso in termini di punti andando a sovrascrivere le impostazioni generali relativamente all'ordine in questione.

Definizione di un livello assoluto con il Generatore di Segnale

E' infine possibile stabilire SL e TP in termini assoluti ossia in termini di prezzi quando al Generatore di Segnale vengono collegati valori decimali o variabili decimali.

Controllo del saldo

Spesso capita di volere stabilire un livello di massima perdita patrimoniale che si vuole sopportare, sia in termini di saldo contabile che di saldo corrente (comprensivo delle posizioni in essere).

Ad esempio potrei voler inibire ogni nuova operazione qualora il saldo contabile dovesse scendere sotto la soglia di 5000 euro.

In questo caso ci ritornano utili i componenti Info Account. E' importare ricordare che i componenti di Info Account sono riferiti al conto trading nel suo complesso quindi considerano anche le operazioni di altri sistemi e le operazioni effettuate manualmente.

Se immettiamo questi componenti all'inizio del progetto non verranno più eseguite nuove operazioni qualora il saldo contabile risultasse inferiore o uguale a 5000.

Inoltre potremmo utilizzare i componenti Info Account anche per realizzare dei guadagni.

Se ad esempio volessimo fermare il sistema e chiudere le posizioni qualora il saldo corrente (equity) dovesse raggiungere una determinata soglia è sufficiente inserire il seguente blocco all'inizio del progetto.

Definizione di livelli valutari di uscita per sessione di trading

Un ultimo elemento che ci rimane da analizzare è relativo al controllo dell'andamento di una sessione di trading per singolo sistema.

Può infatti risultare utile stabilire dei livelli di guadagno o di perdita in termini valutari che ci poniamo come target per ogni singola sessione di trading.

Con singola sessione di trading intendiamo l'arco di tempo che inizia dal momento in cui un trading system viene attivato nella piattaforma fino al momento in cui viene fermato dall'utente (deinizializzato).

Immaginiamo, ad esempio, una seduta giornaliera su un CFD e stabiliamo che al suo interno qualora stessimo perdendo 300 o guadagnando 500 il sistema debba chiudere le posizioni aperte perché abbiamo raggiunto i nostri target giornalieri.

Possiamo ricorrere in questo caso ai componenti Positions Management che forniscono informazioni relative all'andamento del trading system corrente.

Una nota sui sistemi con hedging o multi-posizione

Le tecniche sopra valgono se si utilizza il comportamento di default di Trading Studio che prevede un'unica posizione aperta per sistema. Qualora si utilizzassero più posizioni aperte è necessario chiuderle separatamente utilizzando una tecnica simile a quella indicata in figura (che chiude eventuali posizioni aperte agli slot 0, 1, 2)

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