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La maggior parte delle volte infatti ci limitiamo ad osservare l'andamento di prezzi ed indicatori in termini puramente qualitativi, raramente consideriamo nelle nostre strategie anche gli aspetti più propriamente quantitativi.
Nel sistema che ci apprestiamo a realizzare utilizzeremo i rinomati Pivot Points e cercheremo di migliorarlo considerando l'ampiezza dei livelli sia per limitare i falsi segnali che per definire le strategie di Money Management.
I Pivot Points sono sostanzialmente dei livelli di supporto e resistenza basati sull'andamento dei prezzi del giorno precedente, per maggiori informazioni potete consultare questa voce da Wikipedia.
Creazione dei pivot points
Per calcolare i livelli dei punti di pivot adotteremo le seguenti formule:
AP=(H+L+C)/3
S1=(2*AP)-H
R1=(2*AP)-L
S2=AP-(R1-S1)
R2=(AP-S1)+R1
dove:
H è il massimo di ieri
L è il minimo di ieri
C è il prezzo di chiusura di ieri
Per prima cosa utilizzeremo delle variabili con cui rappresenteremo i livelli dei punti, utilizzando l'Editor delle variabili:
Le prime pagine del progetto saranno relative al calcolo dei punti, utilizzando le formule di cui sopra. Cominciamo con il calcolo dei punti AP, S1 ed R1.
E terminiamo con il calcolo dei punti S2 ed R2.
Per funzionare correttamente il sistema deve essere trascinato su grafici con timeframe giornalieri, dato che per calcolare il massimo, il minimo ed il prezzo di chiusura facciamo riferimento alla candela precedente (notare i componenti High Price, Low Price, Close Price tutti impostati con Shift pari a 1). Nelle impostazioni generali di progetto è quindi opportuno limitare l'utilizzo del sistema ai timeframe giornalieri.
Visualizzazione dei livelli nel terminale di trading
Per assicurarci della correttezza dei nostri calcoli utilizzeremo il componente HorLine Debugger per mostrare a video i livelli di prezzo relativi ai pivot points.
Lanciando una sessione di collaudo dal terminale di trading i livelli risultano effettivamente visualizzati.
Ovviamente l'unico motivo per cui visualizzare i pivot points nel terminale è quello di fornire un feedback visivo.
Creazione della strategia
La nostra strategia prevede il superamento di supporti e resistenze con target a livelli successivi. L'immagine seguente dovrebbe risultare abbastanza chiara.
Se lanciamo un collaudo sugli ultimi sei mesi esatti dalla data odierna utilizzando il cross EURUSD noteremo come le cose sono andate abbastanza bene.
Inserimento di un filtro di ampiezza del giorno precedente
Per migliorare il sistema possiamo limitare le operazioni nei giorni in cui la variazione dei prezzi del giorno è stata superiore ad una determinata soglia in termini di punti.
In questo modo lavoriamo soltanto se la differenza tra il massimo ed il minimo di ieri sono superiori a 450 punti. Le performance sono leggermente migliorate ed il numero delle operazioni è diminuito.
Considerare una strategia di Money Management
Un ultimo miglioramento (o meglio dire modifica) che possiamo apportare al sistema è basato sulla considerazione che maggiore è la variazione dei prezzi del giorno precedente, maggiore sarà la distanza tra i livelli di pivot.
In tal senso andremo a rischiare maggiormente quando la differenza dei prezzi del giorno precedente è superiore a 700 punti incrementando il livello della transazione a 0.2 lotti, mentre in caso contrario ci limiteremo a 0.1 lotti.
All'interno dei Code Block andremmo ad impostare i lotti alla quantità desiderata. Qui mostriamo il contenuto del Code Block 4.
Come potete immaginare il contenuto del Code Block 9 sarà simile al foglio precedente con l'unica differenza che i lotti saranno impostati a 0.1
Dal collaudo risultano performance migliorate (+8.4%) anche se occorrerebbero delle analisi ulteriori per verificare l'effettiva efficacia della strategia di Money Management (infatti la maggioranza delle operazioni sono eseguite a 0.2 lotti)
